Epsilon Opções Negociação

Opção Greeks. Can t Escolher opções vencedoras Confira as opções de ações do mestre s Escolhas do autor e do proprietário de para chamadas longas e de longo posto Tente apenas 1. O que são opção gregos. As características matemáticas do modelo Black-Scholes são Nomeado após as letras gregas usadas para representá-los nas equações Estes são sabidos como os gregos de opção Os 5 gregos da opção medem a sensibilidade do preço de opções conservadas em estoque em relação a 4 fatores diferentes Variações no preço subjacente da ação, da taxa de interesse, da volatilidade, do tempo Decaimento. Option Os gregos permitem que os operadores de opções calculem objetivamente as alterações no valor dos contratos de opções em sua carteira com mudanças nos fatores que afetam o valor das opções de ações A capacidade de calcular matemática - mente essas mudanças dá aos operadores a possibilidade de proteger sua carteira ou Para construir posições com perfis de recompensa de risco específico Isso por si só faz saber os gregos de opção priceless em negociação de opções. Para o comerciante amador, Saber o delta Símbolo grego de sua posição de opções é o mais importante, pois lhe dá uma indicação de como o valor da sua opção vai mudar com os movimentos no preço das ações subjacentes - todas as outras variáveis ​​restantes o mesmo Conhecendo o seu tempo decadência teta dá-lhe uma indicação De quanto tempo o valor de sua posição de negociação de opções está perdendo cada dia - todas as outras variáveis ​​restantes o same. Professionals usar os gregos opção para medir exatamente o quanto eles precisam para proteger seu portfólio e cirurgicamente remover fatores de risco específicos de seu portfólio The Option Greece Também permitir a medição de quanto risco a carteira está exposta, e onde esse risco está com movimentos em taxas de juros ou volatilidade, por exemplo Tendo um conhecimento abrangente de opções gregos é essencial para o sucesso a longo prazo em negociação de opções. Os 5 gregos opção São. Delta Símbolo Grego - uma medida da sensibilidade de uma opção às mudanças no preço do ativo subjacente. Gamma Símbolo Grego - a Medida da sensibilidade de delta s às variações do preço do activo subjacente. Grego Símbolo - uma medida da sensibilidade de uma opção à deterioração do tempo. Rho Símbolo Grego - uma medida da sensibilidade de uma opção a alterações na taxa de juro livre de risco. Continuar a sua viagem de descoberta Clique Acima Para Índice Index. Option Greeks - Delta. Option Delta - Introdução. Delta valor é o mais conhecido e mais importante da opção gregos É o grau em que um preço da opção se mover dada uma mudança No preço subjacente das ações, sendo todas as demais iguais Por exemplo, uma opção com um delta de 0 5 moverá meio centavo por cada movimento de um centavo no estoque subjacente O que significa que opções de ações com um delta maior aumentarão a diminuição em valor mais Com o mesmo movimento no estoque subjacente contra opções conservadas em estoque com um valor de delta mais baixo. Por que é a opção Delta importante. Saber o valor delta de suas opções é importante para os comerciantes da opção que não mantêm opções conservadas em estoque até o expiratio N De fato, poucos comerciantes de opções detêm posições especulativas para expiração em negociação de opções Se você está especulando um rápido aumento 1 no estoque subjacente em poucos dias e comprou opções de compra, a fim de se preparar para o movimento, o delta de suas opções de chamada vai Dizer-lhe exatamente quanto dinheiro você fará com que 1 surto A opção delta, portanto, ajuda você a planejar quanto opções de compra para comprar se você está planejando para capturar um valor definido em dinheiro em lucros e ajuda a calcular as opções de alavancagem envolvidos. Opção delta É também importante para os comerciantes de opção que usa estratégias de opção de negociação de posição complexa Se um comerciante opção está planejando lucrar com a decadência do tempo de suas opções de ações de curto prazo, então esse comerciante opção precisa certificar-se de que o valor global delta de sua posição está perto Para zero, de modo que as alterações no preço das ações subjacentes não afetam o valor global da sua posição Isso é conhecido como Delta Neutral na negociação de opções. Características da opção Delta E leitura Delta Values. A longe da opção de estoque de dinheiro terá um delta muito perto de zero um na opção de estoque de dinheiro um delta de 0 5 a profundamente na opção de estoque de dinheiro terá um delta perto de 1.A imagem acima São valores delta real para opções de chamada MSFT s com 29 dias deixados para expiração Observe que o valor delta aumenta mais próximo de 1 como a opção se torna mais In-The-Money e diminui mais perto de 0 como a opção torna-se mais e mais Out - As opções de Money-Call com delta de 1 significam que ele vai subir 1 como o estoque subjacente subir em 1, perfeitamente sombreamento de cada movimento do estoque subjacente De certa forma, o delta de uma opção de ações também diz a probabilidade de que o A opção expirará In-The-Money É por isso que as opções Out-of-The-Money têm um delta de zero, refletindo que não há quase nenhuma chance de que a opção expire In-The-Money. A imagem acima são valores delta real Para as mesmas opções de chamada MSFT, mas desta vez com 183 dias para expiração Observe que, como A data de expiração fica mais distante, os valores delta para opções de chamada do mesmo preço de ataque cai bem A opção de 50 de abril de 50Call na imagem anterior tem um valor delta de 0 779, mas a opção de 50Call de Oct27 nesta imagem só tem um valor delta de 0 697 Isso mostra que em termos de rentabilidade, opções de prazo mais próximo são mais rentáveis, pois eles são mais baratos e tem um delta superior, mas também traz mais risco, pois permite menos tempo para o estoque subjacente mover em seu favor A negociação de opções é tudo sobre o equilíbrio Risco e recompensa. STOCK PICK MASTER Provavelmente A Mais Precisa Stock Picks No World. Call deltas são positivo posto deltas são negativos, refletindo o fato de que o preço da opção de venda eo preço das ações subjacentes estão inversamente relacionados. O delta é muitas vezes chamado de neutro Por exemplo, se você tem uma carteira de ações, divida o valor pelo delta dá-lhe o número de chamadas que você precisaria escrever para criar um hedge neutro - iea carteira que iria Valer a pena o mesmo se o preço das ações subiu uma pequena quantidade ou caiu por uma pequena quantidade Em tal delta neutra carteira qualquer ganho no valor das ações detidas devido a um aumento no preço da ação deve ser exatamente compensado por uma perda em O valor das chamadas escritas e vice-versa Isso deu origem ao importante conceito de Delta Neutral hedging ou posições Saiba tudo sobre Delta Neutral Hedging now. Does Opção Delta Stay The Same Till Expiration. Sadly, opção delta muda o tempo todo Opção delta Mudanças como o preço das variações de ações subjacentes, trazer essa opção mais e mais no dinheiro ou mais e mais fora do dinheiro Este efeito é governado pela opção gama Mesmo se o estoque subjacente permanecer estancada, opção delta para In The Money opções Aumenta à medida que a expiração se aproxima e o delta de opção para opções Fora do Dinheiro diminui à medida que a expiração se aproxima. Opção Delta Fórmula. A fórmula para cálculo da opção delta é. Onde C Valor da Opção de Compra S t Valor atual de N D1 Taxa de variação do preço da opção em relação ao preço do activo subjacente T Vida da opção como uma percentagem do ano ln Log Natural de R f Taxa livre de risco. OPÇÃO BEST OPÇÃO LIVROS Leia os melhores livros de negociação de opções Recomendado por Hedge Fund Managers. Continue sua jornada de descoberta Clique Acima Para Conteúdo Index. Option Greeks - Gamma. Gamma - Introdução. O gamma de uma opção indica como o delta de uma opção irá mudar em relação a um movimento de 1 ponto no ativo subjacente Em outras palavras, a Gamma mostra a sensibilidade da opção delta s às mudanças no preço de mercado. Gama é importante porque nos mostra quão rápido o delta de nossa posição muda em relação ao preço de mercado do ativo subjacente, no entanto, normalmente não é necessário para o cálculo Para a maioria das estratégias de negociação de opções Gamma é particularmente importante para os comerciantes delta neutro que quer prever como redefinir suas posições neutras delta como o preço das mudanças de ações subjacentes. STOCK PICK MAS TER Provavelmente as mais precisas picaretas de estoque no mundo. Ler a imagem de Gamma. A imagem acima descreve o valor gamma real de opções de chamada de MSFT s com 29 dias à expiração quando a imagem inferior descrever o valor de gama das mesmas opções de chamada com 183 dias a Expiração Você notaria que como a data de validade fica mais longe, o valor gamma torna-se menor Isso torna as opções de ações com expiração mais longa menos sensíveis a alterações delta como o valor de ações subjacente changes. Option Gamma Formula. A fórmula para o cálculo da gama gamma is. Where D1 Por favor, consulte Cálculo de Delta acima de S Valor atual do ativo subjacente T Vida de opção como uma porcentagem do ano. Option Greeks - Vega. Vega - Introdução. O Vega de uma opção indica quanto, teoricamente pelo menos, o preço da opção será Variação à medida que a volatilidade do ativo subjacente é alterada. Vga é citada para mostrar a variação teórica de preço para cada variação de 1 ponto percentual na volatilidade implícita. Por exemplo, se a O preço teórico é de 2 5 eo Vega está mostrando 0 25, então se a volatilidade implícita se move de 20 para 21, o preço teórico aumentará para 2 75.Leitura de Vega Value. Vega é mais sensível quando a opção está no dinheiro e Afasta-se de ambos os lados como o mercado negocia acima abaixo da greve Algumas estratégias de negociação de opções que são particularmente vega sensíveis são Long Straddle onde um lucro pode ser feito quando a volatilidade aumenta sem um movimento no ativo subjacente e um Short Straddle onde um lucro pode ser feito Quando a volatilidade diminui sem um movimento no ativo subjacente Como você pode ver na imagem abaixo dos valores reais de vega da Opção de Compra da MSFT, ela diminui drasticamente conforme vai no dinheiro e fora do dinheiro. A imagem abaixo representa a mesma chamada de MSFT Opções com 183 dias para expiração e você pode ver que o valor vega é muito maior do que a imagem acima com apenas 29 dias para a expiração Isso mostra que as opções de ações com mais de expiração muda de valor como volatili O que mais afetam os preços das opções em segundo lugar para Delta. To entender completamente isso, você precisará entender como as opções de ações são preços e como a volatilidade é fatorada nele Saiba mais sobre a volatilidade implícita Aqui. Opção Vega Formula. A fórmula para o cálculo da opção vega é. Where d1 Por favor, consulte Cálculo Delta acima S Valor atual do ativo subjacente T Vida útil da opção como uma porcentagem do ano C Valor da Opção de Compra. STOCK PICK MASTER Provavelmente A Mais Precisa Stock Picks In The World. Continue sua viagem de descoberta Clique Acima Para Índice Index. Option Greeks - Theta. Personal Option Trading Mentor Saiba como meus alunos fazem mais de 87 lucros mensais, com confiança, as opções de negociação nos EUA Market. Theta - Introduction. Theta medidas O quão rápido o prêmio de uma opção de ações decadência com o tempo Por Time Decay, queremos dizer a depreciação do valor do prêmio de um contrato de opção de ações Para entender completamente o que o prêmio de um A opção de estoque é, você precisa entender como as opções de ações são preços. O valor de theta indica quanto valor um preço da opção de ações diminuirá por dia com todos os outros fatores sendo constante Se uma opção de ações tem um valor theta de -0 012, Significa que ele vai perder 1 2 centavos por dia Como um contrato de opção de ações vai perder 2 4 centavos ao longo de um fim de semana Sim, o efeito do valor theta e decadência tempo está ativo mesmo quando os mercados estão fechados. Theta e mais longe a data de validade, menor a theta Algumas estratégias de negociação de opções que são particularmente theta sensíveis são Calendário Call Spread e Calendar Put Spread onde os comerciantes precisam manter uma teta positiva líquida, a fim de garantir um lucro. Theta para as opções de chamada MSFT com 29 dias deixados para expiração acima e as mesmas opções de chamada com 183 dias deixados para expirar na imagem abaixo e você notará que opções de ações com uma data de validade mais longa tem Um valor teta inferior e, portanto, uma menor taxa de decadência tempo prémio do que opções de ações com uma data de vencimento mais curto Portanto, não é sábio para comprar opções de ações de curto prazo com um valor premium elevado Observe também que theta valor cai como a opção de ações fica mais longe em O dinheiro e fora do dinheiro, pois há muito pouco valor premium deixou em profundidade no dinheiro e fora do dinheiro options. Characteristics Of Theta Value. You pode ter notado algo perculiar sobre a theta de Out of The Money OTM opções ao comparar As duas imagens acima e que é, theta valor para OTM opções são maiores com maior expiração e menor com mais perto expiration. Indeed, theta se comporta de forma diferente para ITM ATM opções e OTM options. ITM ATM Opções Theta. Further Expiração Low Theta mais próximo EXpiration High Theta. OTM Opções Theta. Further Expiração High Theta mais próximo Expiration Low Theta. As você pode ver as ilustrações abaixo, as opções de ITM e ATM decai mais rápido durante os últimos 30 dias para expir Enquanto que as opções OTM decai o mínimo durante os últimos 30 dias, o que também é devido ao fato de que as opções OTM perto de expiração tem muito pouco valor premium deixado para decair de anyways. Option Theta Formula. A fórmula para o cálculo da opção theta é. Onde d1 Por favor, consulte Cálculo de Delta acima de T Vida de opção como uma porcentagem do ano C Valor da Opção de Compra S t Preço atual do ativo subjacente X Preço de Exercício R f Taxa de retorno livre de risco N d2 Probabilidade de opção estar no dinheiro. Viagem de descoberta Clique Acima Para Conteúdo Index. Option Greeks - Rho. Rho - Introduction. Rho mede a sensibilidade de uma opção ou carteira de opções para uma mudança na taxa de juros. Por exemplo, se uma opção ou carteira de opções tem um rho de 0 017 , Então para cada aumento de ponto percentual nas taxas de juros, o valor da opção aumenta 0 017 No entanto, não é normalmente necessário para o cálculo da maioria das estratégias de troca de opções. Leitura Rho Value. Notice a partir dos valores rho real abaixo Para as opções de chamada MSFT que rho valores são geralmente muito baixos e, portanto, um aumento percentual ou diminuição das taxas de juros realmente não fazem muita diferença para uma opção de ações. Notice também a imagem abaixo que as opções de ações de longo prazo têm um maior valor Rho Do que os mais próximos, no entanto, mesmo os mais elevados como estes quase não se aproximam de 1, o que significa que uma variação percentual nas taxas de juros só fazer uma ligeira alteração 0 105 no valor da opção, mesmo se os valores rho são tão elevados como 0 105 abaixo. Rho Fórmula de Valor A fórmula para o cálculo da opção rho é. Onde d1 Por favor, consulte Cálculo de Delta acima de T Vida de opção como uma porcentagem do ano C Valor da Opção de Compra X Preço de Exercício N d2 Probabilidade de opção estar no money. Using The Greeks Para entender as opções. Tentar prever o que vai acontecer com o preço de uma única opção ou uma posição envolvendo várias opções como as mudanças no mercado pode ser uma tarefa difícil Porque o preço da opção nem sempre aparece Para mover em conjunto com o preço do activo subjacente é importante compreender quais fatores contribuem para o movimento no preço de uma opção, e que efeito eles têm. Options comerciantes muitas vezes se referem ao delta gama vega e theta de suas posições de opção Coletivamente, esses termos são conhecidos como os gregos e eles fornecem uma maneira de medir a sensibilidade do preço de uma opção para fatores quantificáveis. Esses termos podem parecer confuso e intimidante para os novos comerciantes opção, mas discriminados, os gregos se referem a conceitos simples que podem Ajudá-lo a entender melhor o risco e potencial recompensa de uma opção position. Finding Valores para os gregos Primeiro, você deve entender que os números dadas para cada um dos gregos são estritamente teórica Isso significa que os valores são projetados com base em modelos matemáticos A maioria das informações Você precisa negociar opções - como o lance de pedir e últimos preços, volume e interesse aberto - são dados factuais recebidos das várias trocas de opções e Distribuídos pelo seu serviço de dados ou corretora. Mas os gregos não podem simplesmente ser vistos nas suas tabelas diárias de opções. Eles precisam ser calculados e sua precisão é tão boa quanto o modelo usado para computá-los. Para obtê-los, você precisará Acesso a uma solução informatizada que os calcula para você Todos os melhores pacotes comerciais de análise de opções farão isso, e alguns dos melhores sites de corretagem especializados em opções OptionVue Optionstar também fornecem esta informação Naturalmente, você poderia aprender a matemática e calcular os gregos À mão para cada opção Mas, dado o grande número de opções disponíveis e restrições de tempo, isso seria irrealista Abaixo está uma matriz que mostra todas as opções disponíveis de dezembro, janeiro e abril de 2005, para uma ação que está sendo negociada em 60 It É formatado para mostrar o preço de mercado delta, gama, teta e vega para cada opção Como discutimos o que cada um dos gregos significa, você pode se referir a esta ilustração para ajudá-lo sob Stand os conceitos. A seção superior mostra as opções de compra com as opções de venda na seção inferior Observe que os preços de exercício estão listados verticalmente no lado esquerdo, com a cenoura indicando que o preço de exercício é de 60% Of-the-money opções são aqueles acima de 60 para as chamadas e abaixo de 60 para as puts enquanto as opções in-the-money estão abaixo de 60 para as chamadas e acima de 60 para as puts Como você se move da esquerda para a direita, o tempo restante Na vida da opção aumenta até dezembro, janeiro e abril. O número real de dias até a expiração é mostrado entre parênteses no cabeçalho da coluna para cada mês. As figuras delta, gamma, theta e vega mostradas acima são normalizadas para normalizar Os gregos por dólares que você simplesmente multiplicá-los pelo multiplicador de contrato da opção O multiplicador de contrato seria de 100 ações para a maioria das opções de ações Como os vários gregos mover como mudar as condições depende de quão longe o preço de exercício é a partir do preço real do st Ock e Delta Gamma mede a sensibilidade do valor teórico de uma opção a uma mudança no preço do ativo subjacente. Normalmente, é representado como um número entre menos um E um, e indica o quanto o valor de uma opção deve mudar quando o preço da ação subjacente sobe em um dólar Como uma convenção alternativa, o delta também pode ser mostrado como um valor entre -100 e 100 para mostrar o dólar total Sensibilidade na opção de valor 1, que compreende 100 partes do subjacente Assim, os deltas normalizados acima mostram o valor real do dólar que você ganhará ou perderá Por exemplo, se você possuiu o 60 de dezembro colocar com um delta de -45 2, você deve Perde 45 20 se o preço da ação sobe por um dólar. As opções de compra têm deltas positivos e as opções de venda têm deltas negativos As opções de dinheiro geralmente têm deltas em torno de 50 Opções de "deep-in-the-money" podem ter um delta de 80 ou Mais alto R, enquanto out-of-the-money opções têm deltas tão pequeno quanto 20 ou menos À medida que o preço da ação se move, delta vai mudar como a opção se torna mais longe dentro ou fora do dinheiro Quando uma opção de ações fica muito profunda - in-the-money delta perto de 100, começará a negociar como o estoque, movendo quase dólar por dólar com o preço das ações Enquanto isso, as opções far-out-of-the-money won t mover muito em termos de dólar absoluto Delta é Também um número muito importante a considerar quando construir posições de combinação. Uma vez que o delta é um fator tão importante, os comerciantes opção também estão interessados ​​em como delta pode mudar como o preço das ações se move Gamma mede a taxa de mudança no delta para cada aumento de um ponto No activo subjacente É uma ferramenta valiosa para ajudar a prever alterações no delta de uma opção ou uma posição global O gamma será maior para as opções de dinheiro e fica progressivamente mais baixo tanto para a entrada como para a saída - the-money opções Ao contrário do delta, gamma é sempre positivo tanto para chamadas S e coloca Para uma leitura mais adicional no delta da posição, veja o artigo Ir além Delta simples, compreensão da posição Delta. Changes na volatilidade ea passagem do tempo - Theta e Vega Theta é uma medida do decadência do tempo de uma opção, a quantidade de dólar que Uma opção vai perder cada dia devido à passagem do tempo Para as opções de at-the-money, theta aumenta como uma opção se aproxima da data de vencimento Para opções dentro e fora do dinheiro, theta diminui como uma opção se aproxima de expiração. Theta é um dos conceitos mais importantes para um comerciante de opção de início de entender, porque explica o efeito do tempo sobre o prémio das opções que foram comprados ou vendidos Quanto mais fora no tempo que você vá, quanto menor a decadência tempo será Para uma opção Se você quiser possuir uma opção, é vantajoso comprar contratos de longo prazo Se você quiser uma estratégia que lucros de decadência de tempo, então você vai querer curto as opções de curto prazo, de modo que a perda de valor devido Para o tempo acontece qu Ickly. The grego final vamos olhar é vega Muitas pessoas confundem vega e volatilidade Volatilidade mede flutuações no ativo subjacente Vega mede a sensibilidade do preço de uma opção para mudanças na volatilidade Uma mudança na volatilidade afetará tanto chamadas e coloca o mesmo Way Um aumento na volatilidade irá aumentar os preços de todas as opções de um ativo, e uma diminuição na volatilidade faz com que todas as opções de diminuir em value. However, cada opção individual tem a sua própria vega e vai reagir às mudanças de volatilidade um pouco diferente O O impacto das mudanças de volatilidade é maior para as opções de dinheiro do que para as opções de dentro ou fora do dinheiro Enquanto vega afeta chamadas e coloca de forma semelhante, parece afetar chamadas mais do que coloca Talvez por causa do Antecipação do crescimento do mercado ao longo do tempo, este efeito é mais pronunciado para opções de longo prazo, como LEAPS. Usando os gregos para entender a combinação de negócios Além de obter os gregos em opções individuais, yo U pode também obtê-los para posições que combinam várias opções Isso pode ajudá-lo a quantificar os vários riscos de cada comércio que você considerar, não importa quão complexo Desde opção posições têm uma variedade de exposições de risco e estes riscos variam dramaticamente ao longo do tempo e com os movimentos do mercado , É importante ter uma maneira fácil de compreendê-los. Below é um gráfico de risco que mostra a perda de lucro provável de um spread de débito vertical que combina 10 longa janeiro 60 chamadas com 10 curtas 65 chamadas de janeiro e 17 5 chamadas O eixo horizontal mostra Vários preços do estoque XYZ Corp, enquanto o eixo vertical mostra a perda de lucro da posição O estoque está atualmente negociando em 60 na varinha vertical. A linha pontilhada mostra o que a posição parece hoje a linha tracejada mostra a posição em 30 dias e A linha contínua mostra o que a posição olhará como no dia de validade de janeiro Obviamente, esta é uma posição bullish na verdade, é consultada frequentemente como uma propagação da chamada do touro e seria colocada onl Y se você espera que o estoque vá acima no preço. Os gregos deixaram-no ver como sensível a posição é às mudanças no preço conservado em estoque, na volatilidade e no tempo. A linha média tracejada de 30 dias, a meio caminho entre hoje e a data de validade de janeiro, E a tabela abaixo do gráfico mostra o que a perda de lucro prevista, delta, gama, teta e vega para a posição será então. Conclusão Os gregos ajudam a fornecer medições importantes de uma opção posição s riscos e potenciais recompensas Uma vez que você Ter uma compreensão clara do básico, você pode começar a aplicar isso às suas estratégias atuais Não basta apenas saber o capital total em risco em uma posição de opções Para entender a probabilidade de um comércio de fazer dinheiro, é essencial para ser capaz Para determinar uma variedade de medidas de exposição ao risco Para ler mais sobre as influências de preços de opções, consulte o artigo Conhecer os gregos. Como as condições estão mudando constantemente, os gregos fornecem aos comerciantes um meio de determ Ining como sensível um comércio específico é a flutuações de preços, as flutuações de volatilidade ea passagem do tempo Combinando uma compreensão dos gregos com os insights poderosos os gráficos de risco fornecem pode ajudá-lo a tomar suas opções de negociação para outro level. The taxa de juros em que um A instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 como o Banking Act, Proibiu os bancos comerciais de participar do investimento. A folha de pagamento não-agrícola refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, as famílias e o setor sem fins lucrativos. A US Bureau of Labour. The sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é Composto por 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool De licitações. Options Trading Education. Options negociação é uma linha lateral potencial lucrativo para aqueles dispostos a colocar no esforço Epsilon Opções está aqui para ajudá-lo a aprender as habilidades que você precisa para se tornar um comerciante melhor, independentemente do seu nível atual de conhecimento ou experiência. As opções de negociação de educação está em cinco secções principais. Como opções de trabalho. Entender como as opções de trabalho é a chave para quem deseja negociar opções a sério Olhamos para as principais coisas que você precisa saber, incluindo o fundo e histórico de negociação de opções, a chamada Opções de grifos, como calcular a rentabilidade de um comércio de opções e algumas opções chave termos Em particular, olhamos para. Quais são as opções Onde eles vieram Como eles funcionam Quais são os tipos comuns Usando um corretor de opções Como você comprar ou vender opções Como você lê uma cadeia de opções Opções Preços Modelos Como você calcula quanto pagar por uma opção Usos de uma opção Quais são as opções usadas para agora Foco em seguros, alavancagem e especulação Opções comuns Termos de negociação Glossário de termos-chave que você precisa saber para ser uma opção trader. Option Greeks. Option gregos são uma parte tão importante da compreensão de como negociar opções que eles têm uma seção por conta própria Os gregos são uma coleção de métricas Usado para medir como varia de preço de opções dado uma mudança no fator Por exemplo o delta mede quanto um preço de opções move se deve haver uma mudança no preço de estoque Para cada grego abaixo nós olhamos exatamente o que sua medida e, mais importante, como ele Pode ser usado por um trade. Delta Como as opções de preços afetados pelo preço das ações Gamma Como é delta em si afetado pelo preço das ações Vega Como a volatilidade afeta o preço de uma opção Theta Como é que uma opção s preço mudar ao longo do tempo Rho Qual é o efeito de As taxas de juros sobre as opções de pricing. Basic opção Spreads. Option Spreads são a maneira mais opções comerciantes comércio Eles re uma combinação de opções compradas e vendidas que são colocados de tal forma que eles podem ser usados ​​para lucrar wh Sempre que uma segurança subjacente se comporta de uma forma de previsão Aqui olhamos alguns spreads de opções básicas, incluindo chamadas cobertas e spreads verticais. Tipos de bolso Espalhamento vertical usado quando você acha que um estoque vai cair Bull Spreads Usado quando esperando um estoque para subir Spreads horizontais Por exemplo, Calendário spread Opções Diagonal Spreads Uma combinação de uma propagação vertical e horizontal Chamadas Cobertas Um comércio de iniciantes comuns envolvendo um estoque e uma chamada vendida. Advanced Option Spreads. Here olhamos para alguns spreads de opções avançadas usadas por comerciantes sofisticados para lucrar qualquer que seja o mercado está fazendo Nós vamos olhar para. Calendar espalha Um exemplo de uma propagação horizontal Borboletas Usado quando esperando uma ação para não se mover Condores de ferro Outra propagação para o comércio quando não esperando uma ação para mover Straddles Usado quando se espera um movimento de ações forte, mas não tem certeza em que direção Strangles Similar a um straddle. Options Brokers. Getting o corretor de opções direito é vital para qualquer operador de opções Nós consideramos o que Olhar para incluir o custo, ferramentas, educação, serviço ao cliente e interface do usuário para que você possa combinar o seu conhecimento e experiência com o melhor corretor para you. And, em seguida, analisar alguns dos principais corretores que é o melhor Nós olhamos para os corretores populares seguintes , Usado por comerciantes amadores com diferentes níveis de habilidade e experiência. Corretores Interactive Broker de serviço completo particularmente bom para produtos de comércio internacional OptionsXpress Especializado corretor agora de propriedade de Charles Schwabb OptionsHouse Value corretor oferecendo um bom serviço sem frills. Cada seção é embalada com informações valiosas para Ajudá-lo a dominar o mundo das opções de negociação Se você tiver alguma dúvida, então don t hesite em contactar-me através da página de contato Entretanto melhor sorte e desfrutar do site. Chris Young Proprietário, Epsilon Opções.